Dalam kaitannya dengan pasar keuangan, asumsi bahwa korelasi dan volatilitas produk pasar keuangan pada dasarnya konstan dari waktu ke waktu. Paling lambat sejak krisis subprime, asumsi ini – yang tersirat dalam banyak model matematis teori keuangan dan dalam beberapa kasus masih ada sampai hari ini – telah terbukti menipu. – Lihat Elizabeth Question, Model-model Pasar Keuangan.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/