Friday the 13th-effect

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The claim, repeatedly made in many publications, that – even worldwide – stock market prices would fall if the thirteenth day of the month were a Friday. Exact statistical measurements have clearly disproved this statement (it could be clearly demonstrated by exact statistical research that this is not the case). – See January effect, Halloween rule, calendar effect, Monday effect, sell-in-May effect, Friday, black, small-cap effect.

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University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Friday the 13th-effect“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/friday-the-13th-effect/ (Stand: 25.07.2023).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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