Extremereignis, negatives (negative extreme event)

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Wenn nicht anders definiert, so meint man auf dem Finanzmarkt damit den Einbruch eines Aktienindexwertes gegenüber dem Vortrag von mehr als drei Prozent. – Siehe Finanzmarkt-Stress, Szenarien, aussergewöhnliche, Volatilität. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 66 (erklärende Übersicht der Extremereignisse beim Dax seit 1980).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Extremereignis, negatives (negative extreme event)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/extremereignis-negatives-negative-extreme-event/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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