Coeficiente de Gini (índice de Gini)
Método frecuentemente utilizado en el cálculo del riesgo de impago de la contraparte. Este ratio es generalmente una medida estadística de la igualdad distributiva de una masa, desarrollada por el estadístico italiano Corrado Gini, 18841965. El valor puede asumir cualquier magnitud entre el cero y el uno – o el cero y el cien por cien. Cuanto más se acerque el coeficiente de Gini a uno, mayor será la desigualdad de la masa estadística subyacente. – Utilizado como medida del grado de concentración, el coeficiente de Gini muestra la desviación de una distribución del importe de los siniestros con respecto a una distribución equitativa. Un valor cercano a cero correspondería a una cartera de igual tamaño. – Sin embargo, no se tiene en cuenta el tamaño de la cartera. Una cartera con pocos préstamos del mismo tamaño tendría un coeficiente menor que una cartera más grande y mejor diversificada que contenga diferentes niveles de reclamaciones. En consecuencia, el coeficiente de Gini aumentaría si se añadiera a la cartera un préstamo relativamente pequeño de un prestatario adicional, aunque esto redujera la concentración. – Véase granularidad, índice de Herfindahl-Hirschman. – Véase el informe mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 40 y siguientes (presentación detallada y crítica).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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