Um dos métodos utilizados para prever com mais precisão a relação entre risco e retorno esperado de um investimento. – Ver fórmulas, matemática financeira, teorema de Modigliani-Miller. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de julho de 2002, p. 57 f. (explicação).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.