Bei festen Wechselkursen wie im WKM II der Bereich, der dem freien Marktverkehr überlassen bleibt, ehe in den Markt eingegriffen wird. Je weiter dieser Spreizungsbereich ist, desto mehr nähert sich das System den freien Wechselkursen. – Ein Anleger baut auf dem Terminmarkt mehr Kaufpositionen als Verkaufspositionen in Bezug auf einen bestimmten Vermögensgegenstand als Basiswert auf (spread composed of more long options than short options on the same underlying asset; this position usually profits from a large movement in either direction in the underlying asset). – Siehe Bandbreite, Butterfly-Spread, Future, Glattstellung, Kalender-Spread, Long-Hedge, Option, Long-Position, Short-Position.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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