Jemand kauft mehr Optionen als er entsprechende Kontrakte verkauft, weil er in Bezug auf den zugrundeliegenden Basiswert entsprechende Erwartungen hegt (a position where someone buys more options relative to the number of sold options; this strategy normally is placed in the expectation of a strong move of the underlying asset). – Siehe Aufsaugphase, Spread.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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