Arbitraż dochodów stałych

Zakup korzystnie wycenionych obligacji i krótka sprzedaż powiązanych z nimi papierów wartościowych. – Wykorzystanie niedoskonałości rynku (przede wszystkim nierównomiernego rozkładu informacji) w zakresie papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu (strategia inwestycyjna, której celem jest czerpanie zysków z tymczasowej nieefektywności cenowej poprzez zajmowanie długich/krótkich pozycji w powiązanych papierach wartościowych o stałym dochodzie). W szczególności fundusze hedgingowe są dedykowane temu segmentowi działalności. – Zob. handel różnicowy, pozycja, bez pokrycia, spekulacja.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Arbitraż dochodów stałych“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitraz-dochodow-stalych/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

9 Seitenaufrufe dieser Seite