Arbitrase spread kredit

Transaksi, terutama yang dilakukan oleh hedge fund, di mana sekuritas atau derivatif yang sangat layak kredit dibeli yang risiko kreditnya tampak dinilai terlalu tinggi di pasar. Risiko jatuh tempo dilindung nilai dengan membeli sekuritas serupa. – Jika diyakini bahwa risiko kredit suatu penerbit dinilai terlalu rendah, maka penerbit tersebut dijual dari portofolio reksa dana. – Lihat obligasi, strategi dana lindung nilai, teori spekulasi balik, investor nilai aset.

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Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Merk, G. (Hrsg.): „Arbitrase spread kredit“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitrase-spread-kredit/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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