Arbitrage af fastforrentede obligationer

Køb af obligationer til gunstige priser og short selling af relaterede værdipapirer. – Udnyttelse af markedsimperfektioner (primært den ulige fordeling af information) i fastforrentede værdipapirer (en investeringsstrategi, der har til formål at drage fordel af midlertidige prisineffektiviteter ved at indtage lange/kortpositioner i relaterede fastforrentede værdipapirer). Især hedgefonde er dedikeret til dette forretningssegment. – Se differentiel handel, position, udækket, spekulation.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Arbitrage af fastforrentede obligationer“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitrage-af-fastforrentede-obligationer/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

3 Seitenaufrufe dieser Seite