Analiza sensibilității

În sectorul financiar, un model de calcul care are ca scop estimarea în avans a efectelor posibile ale unui anumit factor de risc asupra unui portofoliu. Astfel, analiza de sensibilitate contrastează cu testul de rezistență, în care sunt incluse toate riscurile. – Astfel de calcule sunt deosebit de potrivite pentru a evidenția efectele șocurilor pe termen foarte scurt, cum ar fi o prăbușire a pieței bursiere sau o creștere a ratelor dobânzilor. Acestea sunt efectuate la nivelul fiecărei bănci în parte, precum și al grupurilor de instituții și al sistemului financiar în ansamblu și sunt publicate parțial pentru Germania în Raportul privind stabilitatea financiară. – A se vedea prăbușire, efect de domino, formule, matematică financiară, șocuri de uragan, comportament de turmă, termen mediu, incertitudine a modelului, teorema Modigliani-Miller, șocul prețului petrolului, panică, vânzări de panică, risc rezidual, capacitate de asumare a riscului, repercusiuni, sistemic, fugă, adaptare la șocuri, monetar, șocuri, structural, datorie suverană, negat, test de stres, rezerve, șoc de teroare, incertitudine, previziuni de tendință, distribuție, stabil. Încredere, zona monetară, optim, cel mai rău scenariu. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2008, p. 66 (analiza solvabilității în legătură cu analiza de sensibilitate), Raportul lunar al BCE din martie 2014, p. 103 și următoarele (analiza de sensibilitate în legătură cu proiecțiile macroeconomice), Raportul lunar al BCE din iunie 2014, p. 118 și următoarele (cu privire la sensibilitatea variabilelor de proiecție individuale).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/