V finančnem sektorju je modelski izračun, katerega namen je vnaprej oceniti možne učinke določenega dejavnika tveganja na portfelj. Analiza občutljivosti je tako v nasprotju s testom izjemnih situacij, pri katerem so vključena vsa tveganja. – Takšni izračuni so še posebej primerni za razkrivanje zelo kratkoročnih šokov, kot sta zlom borze ali dvig obrestnih mer. Izvajajo se tako na ravni posamezne banke in skupin institucij kot tudi za finančni sistem kot celoto, za Nemčijo pa so delno objavljeni v poročilu o finančni stabilnosti. – Glej: crash, domino učinek, formule, finančna matematika, orkanski šoki, čredno vedenje, srednjeročni, negotovost modela, Modigliani-Millerjev teorem, šok cene nafte, panika, panična prodaja, preostalo tveganje, sposobnost prevzemanja tveganja, posledice, sistemski, tek, obvladovanje šoka, monetarni, šoki, strukturni, državni dolg, zanikani, stresni test, pridržki, teroristični šok, negotovost, napovedi trendov, distribucija, stabilno. Zaupanje, valutno območje, optimalno, najslabši možni scenarij. – Prim. mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2008, str. 66 (analiza solventnosti v povezavi z analizo občutljivosti), mesečno poročilo ECB iz marca 2014, str. 103 in naslednje (analiza občutljivosti v povezavi z makroekonomskimi projekcijami), mesečno poročilo ECB iz junija 2014, str. 118 in naslednje (o občutljivosti posameznih projekcijskih spremenljivk).
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/