Begriff in Zusammenhang mit Solvency-II, nämlich die nach bestimmter Methode zu errechnenden versicherungstechnischen Rückstellungen. – Siehe Erwartungswert-Rückstellungen, Risikomarge, Solvency Capital Requirement. – Vgl. Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 50 ff. (Berechnungsansätze; zukunftsgerichtete Analysepflicht).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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