En metod som ofta används vid beräkning av motpartsrisker. Detta nyckeltal är i allmänhet ett statistiskt mått på jämlikheten i fördelningen av en massa, som utvecklades av den italienske statistikern Corrado Gini (1884-1965). Värdet kan anta vilken storlek som helst mellan noll och ett – eller noll och hundra procent. Ju närmare Gini-koefficienten är ett, desto större är ojämlikheten i den underliggande statistiska massan. – Gini-koefficienten används som ett mått på graden av koncentration och visar hur stor avvikelse en fördelning av fordringsbeloppet har från en jämn fördelning. Ett värde nära noll skulle motsvara en portfölj av samma storlek. – Portföljens storlek beaktas dock inte. En portfölj med få lån av samma storlek skulle ha en mindre koefficient än en bättre diversifierad större portfölj som innehåller olika nivåer av fordringar. Följaktligen skulle Gini-koefficienten öka om ett relativt litet lån från ytterligare en låntagare lades till i portföljen, även om detta skulle minska koncentrationen. – Se granularitet, Herfindahl-Hirschman-index. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från juni 2006, s. 40 f. (detaljerad presentation och kritik).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/