Hodnotenie bankových súvah, ktoré vykonáva ECB ako európsky bankový dohľad na jednotnom základe. Kvalita bankových aktív je podrobená skúške. Objasňuje najmä, do akej miery je vhodné oceňovať aktíva a kolaterál a či sú súvisiace rezervy dostatočné. AQR pravidelne predchádza hodnotenie rizík v rámci dohľadu, v ktorom sa skúmajú hlavné bankové riziká – predovšetkým likvidita, kapitálová vybavenosť a podmienky financovania. Po týchto krokoch nasleduje záťažový test, ktorý skúma odolnosť bankových súvah v záťažových scenároch. Všetky tri kroky sú úzko prepojené. ECB v marci 2014 zverejnila vlastnú príručku k tejto problematike. – Pozri aktíva, nelikvidné, bilančné triky, štátne, komplexné hodnotenie, krach, plnenie, rozvíjajúce sa trhy, extrémna udalosť, negatívne, granularita, veľké expozície, Herfindahl-Hirschmanov index, Klumprisiko, riziko koncentrácie, sekuritizácia úverov, plán krízy likvidity, riadenie likvidity, minimálne požiadavky na riadenie rizík, panický predaj, zmeny cien, súbežné, váženie rizika, kontrola rizika, techniky merania rizika, vykazovanie rizika, monitorovanie rizika, artikulované, reakcia na šok, peňažné, aplikácia System Securities Watch, hypertrofia dôvery.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/