Stresy na rynkach finansowych

presja wywierana na uczestników rynku – przez niepewność i – zmieniające się oczekiwania w odniesieniu do możliwych strat na rynkach finansowych. Zakres stresu zależy ostatecznie od stopnia wrażliwości systemu finansowego i zakresu zaistniałego zdarzenia szokowego. Faza wyraźnych napięć na rynku finansowym bardzo łatwo prowadzi do kryzysu finansowego – Zobacz bańka na rynku akcji, bańka, spekulacyjna, krach, efekt domina, pytanie Elżbiety, szok na rynku finansowym, masowa sprzedaż, paniczna sprzedaż, szoki, strukturalne, stress test, scenariusze, wyjątkowe, szoki terroru, sekurytyzacja, zmienność. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2005 r., s. 62 f. (szczegółowa prezentacja z odniesieniami w przypisach), ), Raport miesięczny EBC z kwietnia 2008 r., s. 95 f. (zasady przyjęte przez Radę Ecofin w październiku 2007 r.), Financial Stability Report 2013, s. 11 f. (wskaźniki stresu dla niemieckiego systemu finansowego).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Stresy na rynkach finansowych“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/stresy-na-rynkach-finansowych/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

5 Seitenaufrufe dieser Seite