Testy warunków skrajnych są użytecznym i niezbędnym narzędziem nadzoru bankowego. Mogą one jednak dać tylko częściowy obraz tego, jak szok zewnętrzny może wpłynąć na system bankowy. publikowane testy warunków skrajnych same mogą stać się źródłem ryzyka; dotyczy to zwłaszcza publikacji danych odnoszących się do poszczególnych instytucji; – nie mają one co do zasady zdolności prognostycznych, choć wykazano, że publikowane testy są wykorzystywane do celów prognostycznych, zwłaszcza w publicystyce finansowej. – Z tych wszystkich powodów należy zawsze zachować szczególną ostrożność przy interpretacji wyników testów wysiłkowych. – Zob. niepewność danych, niepewność prognoz, niepewność, prognozy trendów, zaufanie. – Por. sprawozdanie roczne BaFin za 2010 r., s. 137 (nowe wymogi wynikające z nowelizacji MaRisk z 2010 r.), s. 148 f. (wyniki testu warunków skrajnych z 2010 r., w którym uczestniczyło dwadzieścia państw członkowskich UE), s. 189 (opublikowanie przez BaFin MaRisk specjalnie dla spółek zarządzających kapitałem), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/