No caso de investimentos financeiros, todos os riscos que dependem de circunstâncias que influenciam o mercado como um todo e dificilmente podem ser reduzidos ou eliminados pela diversificação apropriada de investimentos (principalmente a exposição a tendências desfavoráveis nos preços de produtos, taxas de juros, taxas de câmbio, preços de matérias primas ou preços de ações). – O fato de que muitos bancos têm uma exposição de crédito para o mesmo setor. Na pior das hipóteses, isto pode levar a uma ruptura do sistema financeiro, combinado com altos custos sociais. – Atenção: a distinção entre risco sistêmico e risco sistêmico é pouco clara e/ou imprecisa em muitas publicações! – Ver Bancassurance Risk Committee, Investment Risk, Event Risk, Financial Stability Forum, Financial Market Stress, Herd Behaviour, Correlation Risk, General, Liquidity Risk, Market Liquidity Risk, Phantom Risks, Portfolio Theories, Changes Price, Coincident, Residual Risk, Risk Avoidance Policy, Setback Effect, Shock, Systemic Risk, Systemic Risk, Warehousing Risk. – Cf. Boletim Mensal do BCE de janeiro de 2005, p. 57, Boletim Mensal do BCE de fevereiro de 2005, p. 62 e seguintes, Boletim Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2005, p. 61 e seguintes (volatilidade, fatores de estresse), Boletim Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 40 e seguintes (medição da granularidade).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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