用来评估金融市场稳定性的措施。该措施更准确地说，是资产价值与违约阈值（定义为银行资产价值完全等于其负债价值的点，即其权益为零）的标准偏差数。该措施是利用资产的市场价值来确定的，同时考虑到市场价值的波动以及银行的负债。该措施被广泛认为是最可靠的前瞻性风险估计之一。- 见金融稳定论坛，流动性风险，收益率差，风险，银行，风险，系统性，风险加权，风险透明度。- 参见《欧洲央行2002年8月月报》，第66页，《欧洲央行2005年2月月报》，第64页及以下（有概述）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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