En el cálculo del riesgo, el valor esperado de todas las pérdidas que superan el valor en riesgo calculado (el déficit esperado también se denomina valor en riesgo condicional [CVaR], valor en riesgo medio [AVaR] y pérdida de cola esperada [ETL]). – Véase índice Herfindahl-Hirschman, nivel de confianza, método de valoración del mercado, gestión del riesgo. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2007, p. 59 y siguientes (medición en relación con el requisito de capital económico).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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