流动性风险值,LVaR(德语中也指)

表示银行因再融资成本提高而产生的资产损失的关键数字,但在一定概率下不会超过。在专业文献中,有各种计算这一数字的模板。- 见信用风险,降级。- 参见《德国联邦银行2008年9月月报》,第64页f.(程序的应用)。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „流动性风险值,LVaR(德语中也指)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/%e6%b5%81%e5%8a%a8%e6%80%a7%e9%a3%8e%e9%99%a9%e5%80%bc%ef%bc%8clvar%ef%bc%88%e5%be%b7%e8%af%ad%e4%b8%ad%e4%b9%9f%e6%8c%87%ef%bc%89-2/ (Stand: 09.09.2022).

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