Na rynku finansowym zjawisko polegające na tym, że w fazach wyraźnych – nawet globalnych – zmian cen akcji można zaobserwować synchronizację w obrębie wszystkich papierów wartościowych. Dywersyfikacja inwestycji w niewielkim stopniu może chronić przed takim rozwojem sytuacji na rynku. – Zob. niepewność modelu, ryzyko fantomowe, ryzyko, systematyczne, kryzys subprime, scenariusze, wyjątkowe, zmienność. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2005 r., s. 62 i nast. (zmienność, stres; s. 65 i nast.: próby modelowania).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/