Metoda pomiaru nazwana na cześć laureata Nagrody Nobla Williama Sharpe’a służąca do oceny zwrotu z jednostek uczestnictwa firm zarządzających kapitałem. Jeżeli dwa fundusze wypracowały taką samą stopę zwrotu w tym samym okresie, preferowana jest inwestycja w fundusz, który osiągnął ten wynik przy niższej zmienności. – Od wygenerowanego zysku z funduszu (subtrahend: subtrahend) odejmuje się – zysk, który należy osiągnąć bez ryzyka z inwestycji w publiczny papier wartościowy o stałym oprocentowaniu (minuend; minuend). – Różnica jako dywidenda kolejnej operacji obliczeniowej jest wtedy – ustawiona w stosunku do zmienności danego funduszu (divisor; dzielnik). – Ten iloraz to wskaźnik Sharpe’a. Im wyższa ta wartość, tym bardziej godna polecenia inwestycja w ten fundusz. Warunkiem koniecznym w obu przypadkach jest oczywiście takie samo opodatkowanie. – Zob. akcja jojo, teoria dźwigni.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/