Měřítko používané k hodnocení stability finančního trhu. Přesněji se jedná o počet standardních odchylek hodnoty aktiv od hranice selhání (definované jako bod, kdy se hodnota aktiv banky přesně rovná hodnotě jejích závazků, tj. její vlastní kapitál je nulový). Míra se určuje na základě tržní hodnoty aktiv, přičemž se zohledňuje volatilita tržní hodnoty i závazků banky. Toto měřítko je všeobecně považováno za jeden z nejspolehlivějších odhadů rizik zaměřených na budoucnost. – Viz Fórum finanční stability, riziko likvidity, výnosové rozpětí, riziko, bankovnictví, riziko, systematické riziko, rizikové váhy, transparentnost rizika. – Srov. Měsíční bulletin ECB ze srpna 2002, s. 66, Měsíční bulletin ECB z února 2005, s. 64 a následující (s přehledy).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/