Vrijdag de 13de-effect

In vele publicaties wordt telkens weer beweerd dat – zelfs wereldwijd – de beurskoersen zouden dalen als de dertiende dag van de maand een vrijdag zou zijn. Nauwkeurige statistische metingen hebben deze bewering duidelijk weerlegd (met nauwkeurig statistisch onderzoek kon duidelijk worden aangetoond dat dit niet het geval is). – Zie januari-effect, Halloween-regel, kalendereffect, maandag-effect, sell-in-May-effect, vrijdag, zwart, small-cap-effect.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Vrijdag de 13de-effect“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/vrijdag-de-13de-effect/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

14 Seitenaufrufe dieser Seite