Volatilitet på pengemarkedet

Omfanget og hyppigheden af prisudsving på pengemarkedet som helhed eller i de enkelte pengemarkedssegmenter. Det er vigtigt, at centralbanken hverken skaber eller øger usikkerheden gennem sin pengepolitik. Pengepolitikken ønsker og bør sende signaler, men bør ikke skabe volatilitetsskabende støj. – Se volatilitet på aktiemarkedet, Bollinger-bånd, kodeord, dominoeffekt, stress på finansmarkedet, fundamental analyse, pengemarkedssegmenter, overskriftshysteri, politik med åben mund, Sharpe-ratio, signaleringseffekt, uklarhed, konstruktiv, stealth-politik, tracking error, varians, volatilitetsrisiko, foreskyggeeffekter, cyklicitet. – Jf. ECB Monthly Bulletin fra februar 2008, s. 79 ff. (grundlæggende principper; måling af volatiliteten på pengemarkedet; oversigter), Deutsche Bundesbank Monthly Bulletin fra august 2014, s. 31 f. (betydningen af den respektive risikopræmie på pengemarkedet).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Volatilitet på pengemarkedet“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/volatilitet-pa-pengemarkedet/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

10 Seitenaufrufe dieser Seite