Termo de negociação de opções. Quando um hedger toma uma posição longa no mercado à vista – por exemplo, ele detém um estoque de grãos ou ele cresceu grãos – ele sebe com uma posição curta. Para este fim, ele vende um contrato de futuros. Uma venda de substituição, portanto, serve para cobrir a venda. – Ver transação de hedge, hedger, opção, contrato futuro de commodities, hedge de vendas.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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