Véletlenjárás-hipotézis (random walk conjecture; néha a szimmetrikus aberráció elmélete is)

Az a nézet, hogy a tőzsdei árak alapvetően kiszámíthatatlanok a múltbeli teljesítmény alapján. Így szemben áll az úgynevezett chartisták álláspontjával, akik sokféleképpen próbálják a múltból igazolni egy pénzügyi termék általában és egy részvény különösen jövőbeli árfolyamának alakulására vonatkozó kijelentéseket. – Azt, hogy a véletlen séta hipotézise helyes-e, és ha igen, milyen mértékben, a mai napig számtalan elméleti és empirikus tanulmányban vitatják meg. Egyes ellenkező állításokkal ellentétben azonban nem lehet egyértelműen bizonyítható következtetést levonni belőle. – Lásd elemzés, technikai, diagramok, várakozások, hisztogram, leképezés, sziderizmus, oszlopdiagram, technikus.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Véletlenjárás-hipotézis (random walk conjecture; néha a szimmetrikus aberráció elmélete is)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/veletlenjaras-hipotezis-random-walk-conjecture-neha-a-szimmetrikus-aberracio-elmelete-is/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

15 Seitenaufrufe dieser Seite