Zależność ruchu cen opcji od zmienności aktywa bazowego (tempo zmian pochodnej wartości teoretycznej opcji względem zmienności implikowanej. Wszystkie czynniki są równe, im opcja jest bliżej bycia w pieniądzu, tym większy jest wpływ wzrostu zmienności).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/