Die Abhängigkeit der Preisbewegung einer Option von der Volatilität des Basiswertes (the rate of change in the derivative of the theoretical value of the option vis-à-vis implied volatility. All er factors being equal, the closer an option is to being in the money, the greater is the impact of an increase in volatility).
Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/