Vega (so auch im Deutschen gesagt und sächlichen Geschlechts)

Die Abhängigkeit der Preisbewegung einer Option von der Volatilität des Basiswertes (the rate of change in the derivative of the theoretical value of the option vis-à-vis implied volatility. All er factors being equal, the closer an option is to being in the money, the greater is the impact of an increase in volatility).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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