Beroendet av en options prisrörelse på volatiliteten hos den underliggande tillgången (förändringstakten i derivatet av optionens teoretiska värde i förhållande till den implicita volatiliteten). Ju närmare en option är att vara i pengarna, desto större är effekten av en ökad volatilitet).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/