VAR model (vektorski avtoregresijski model)

Ekonometrična simulacija vseh učinkov sprememb obrestnih mer, najprej na denarni trg in nato na druge ekonomske spremenljivke. Cilj je pridobiti zanesljive funkcije impulza in odziva, na podlagi katerih je mogoče vnaprej določiti verjeten učinek ukrepa centralne banke. – Glej knjižni kredit, ključni podatki, makroekonomski, modeli ravnovesja, dinamično-stohastični, modeli, denarna politika, pravilo varčevanja. Primerjaj Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2008, str. 49 in naslednje (pojasnila; reference; pregledi), Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2011, str. 79 (uporaba za knjižne kredite bank v obdobju 2002-2011).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „VAR model (vektorski avtoregresijski model)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/var-model-vektorski-avtoregresijski-model/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

5 Seitenaufrufe dieser Seite