VAR-model (vector autoregressief model)

Econometrische simulatie van alle effecten van renteveranderingen, eerst op de geldmarkt en vervolgens op andere economische variabelen. Het doel is betrouwbare impuls-respons functies te verkrijgen waaruit het waarschijnlijke effect van een beleidsmaatregel van een centrale bank vooraf kan worden afgeleid. – Zie boek krediet, kerngegevens, macro-economisch, evenwichtsmodellen, dynamisch-stochastisch, modellen, monetair beleid, spaarregel. Spectrale analyse .- Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 49 e.v. (toelichtingen; verwijzingen; overzichten), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2011, blz. 79 (toepassing op de boekhoudkundige kredieten van banken in de periode 2002 tot 2011).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „VAR-model (vector autoregressief model)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/var-model-vector-autoregressief-model/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

12 Seitenaufrufe dieser Seite