VAR-модель (модель векторної авторегресії)

Економетричне моделювання всіх ефектів зміни процентних ставок, спочатку на грошовому ринку , а потім на інших економічних змінних. Метою є отримання надійних функцій імпульс-відгук, основі яких можна заздалегідь визначити можливий ефект від заходів політики центрального банку. – Див. Книжковий кредит, основні дані, макроекономічні, рівноважні моделі, динаміко-стохастичні, моделі, грошово-кредитна політика, правило ощадливості. Спектральний аналіз.- Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за вересень 2008 року, стор. 49 і далі (пояснення; посилання; огляди), Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за вересень 2011 року, стор. 79 (застосування до книжкових кредитів банків1 за період 2)

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „VAR-модель (модель векторної авторегресії)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/var-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81-2/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

6 Seitenaufrufe dieser Seite