VAR模型(向量自回归模型)

计量经济学模拟利率变化的所有影响,首先对货币市场,然后对其他经济变量。目的是为了获得可靠的脉冲响应函数,从中可以预先确定中央银行政策措施的可能效果。- 参见图书信贷、关键数据、宏观经济、均衡模型、动态-ochastic、模型、货币政策、节俭规则。谱系分析–参见德国联邦银行2008年9月的月度报告,第49页及以下(解释;参考;概述),德国联邦银行2011年9月的月度报告,第79页(适用于2002至2011年期间的银行账面信贷)。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „VAR模型(向量自回归模型)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/var%e6%a8%a1%e5%9e%8b%ef%bc%88%e5%90%91%e9%87%8f%e8%87%aa%e5%9b%9e%e5%bd%92%e6%a8%a1%e5%9e%8b%ef%bc%89-3/ (Stand: 09.09.2022).

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