Banki przeciwdziałają ryzyku głównie poprzez: – ustalanie stóp procentowych w taki sposób, aby każda klasa ryzyka kredytowego ponosiła własne straty, oraz – reagowanie na poważne straty kredytowe poprzez odpowiednią politykę tworzenia rezerw i politykę kapitałową, – przenoszenie wszelkich strat z tytułu niewykonania zobowiązań na inwestorów instytucjonalnych poprzez sekurytyzację kredytów, – dzielenie się kredytami wysokiego ryzyka z instytucjami partnerskimi poprzez udzielanie kredytów konsorcjalnych, – sprzedaż wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów spółkom celowym, oraz ogólnie – wprowadzanie na rynek odpowiednio dostosowanych kredytowych instrumentów pochodnych. – Zob. aktywa, niepłynne, credit default swap, credit linked notes, kredytowy instrument pochodny, sekurytyzacja kredytu, Ryzyko płynności, retrocesja, techniki ograniczania ryzyka, rozszerzone, reguła zakładania ryzyka, efekt kickback, single master liquidity conduit, total return swaps, underwriter, efekt submarine, struktura sekurytyzacji, ryzyko magazynowe. – Por. raport miesięczny EBC z sierpnia 2002 r., str. 56 f., raport roczny BaFin z 2003 r., str. 21 f., str. 33 f., jak również odpowiedni raport roczny BaFin (sekcja “Modele ryzyka”), raport miesięczny Deutsche Bundesbank z czerwca 2006 r., str. 35 ff. (kalkulacja ryzyka koncentracji).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/