Os bancos lidam com os riscos principalmente: – estabelecendo taxas de juros para que cada classe de risco de crédito suporte suas próprias perdas, e – lidando com grandes perdas de empréstimos através de políticas apropriadas de provisionamento e capital, – transferindo qualquer perda de inadimplência para investidores institucionais através da securitização de empréstimos, – compartilhando empréstimos de alto risco com instituições parceiras através de empréstimos sindicalizados, – vendendo os créditos sobre empréstimos concedidos a veículos de propósito especial, e em geral – introduzindo no mercado derivativos de crédito adequadamente adaptados. – Ver ativos, ilíquidos, credit default swap, credit linked notes, derivativos de crédito, securitização de empréstimos, Risco de liquidez, retrocessão, técnicas de mitigação de risco, extensão, regra de suposição de risco, efeito kickback, único canal principal de liquidez, swaps de retorno total, underwriter, efeito submarino, estrutura de securitização, risco de armazenagem. – Cf. Relatório Mensal do BCE de agosto de 2002, p. 56 e seguintes, Relatório Anual BaFin 2003, p. 21 e seguintes, p. 33, bem como o respectivo Relatório Anual BaFin (seção “Modelos de Risco”), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (cálculo dos riscos de concentração).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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