Theil ongelijkheidsfactor

Een populaire wiskundige formule die door centrale banken wordt gebruikt om de kwaliteit van de prognoses te verbeteren bij het meten van de inflatieverwachtingen. De uit enquêtes verkregen waarden worden gerelateerd aan statistisch verkregen prognoses (statistisch verkregen gegevens). Op die manier kunnen prognosefouten (verschillen tussen de feitelijke inflatie en de voorspelde waarde) fundamenteel worden beperkt. – Zie trendvoorspellingen. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van januari 2001, blz. 41, Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van oktober 2006, blz. 27 (overzicht van de op deze wijze berekende prognosefouten), Maandverslag van de ECB van november 2006, blz. 93 e.v. (Prognosefouten in de liquiditeitsprognose), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2007, blz. 28 e.v. (Basisgegevens over onzekerheden in de prognose), Maandverslag van de ECB van november 2008, blz. 61 e.v. (Betrouwbaarheid van enquêteresultaten in turbulente tijden; overzichten).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Theil ongelijkheidsfactor“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/theil-ongelijkheidsfactor/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

9 Seitenaufrufe dieser Seite