Testul de stres privind riscul de piață

Model de calcul efectuat anual de Deutsche Bundesbank și publicat și discutat în detaliu în Raportul privind stabilitatea financiară. În acest proces, instituțiile selectate sunt expuse la evenimente de risc în ceea ce privește ratele dobânzilor, prețurile acțiunilor, ratele de schimb, volatilitatea și suprataxele legate de risc pe piețele financiare. Capitalul propriu de răspundere la momentul șocului presupus este utilizat pentru a evalua sustenabilitatea pierderilor de valoare de piață rezultate din elementele bilanțiere și extrabilanțiere. – A se vedea risc de prăbușire, efecte de contagiune, analiza calității activelor, trucuri de bilanț, suveran, evaluare cuprinzătoare, date-cheie, macroeconomie, slăbiciune a veniturilor, pierdere contingentă, plan de criză de lichiditate, risc de piață, modele, monetar, test de rezistență.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/