Em geral, um modelo de cálculo destinado a detectar e avaliar os riscos em uma carteira. O foco está nas mudanças extraordinárias, mas concebíveis no ambiente econômico como um todo e em áreas individuais (choques). – O Fundo Monetário Internacional realiza um exame irregular do sistema financeiro de um país com relação a sua resistência a desenvolvimentos negativos no ambiente macroeconômico que são assumidos em um modelo de cálculo. Os resultados são publicados. – Os exames ordenados pelas autoridades de supervisão ou realizados pelas próprias autoridades de supervisão no que diz respeito à capacidade de risco dos bancos e companhias de seguros. De acordo com o Regulamento de Solvência, as instituições da UE devem realizar testes de estresse regulares para todos os principais tipos de risco. Ocasionalmente, durante a crise do subprime, que se transformou em uma crise financeira global, tornou-se evidente que o prejuízo concebível foi estabelecido muito baixo nos cálculos do modelo – como regra, as abordagens incluíram um prejuízo equivalente a um lucro trimestral – e também não levou em conta a possibilidade de que a oferta e a demanda no mercado financeiro pudessem entrar em colapso temporário em todo o mundo. – Testes de estresse uniformes para todos os bancos da UE são freqüentemente necessários; no entanto, é provável que estes conduzam a resultados pouco significativos e provavelmente até enganosos devido à diversidade de instituições e modelos de negócios. Entretanto, em julho de 2011, a Autoridade Bancária Européia publicou pela primeira vez os resultados dos testes de estresse para 91 instituições, incluindo 14 bancos alemães. As reações do mercado à publicação indicaram que isto tinha aumentado a confiança nos bancos. – Desde 2005, o Bundesbank alemão publicou um Relatório de Estabilidade Financeira em novembro, que tenta apresentar todos os fatores de risco do sistema financeiro de uma maneira muito detalhada e abrangente. – Ver risco de derretimento, revisão da qualidade dos ativos, avaliação abrangente, crash, efeito dominó, fraqueza dos ganhos, evento extremo, negativo, queda do BCE, estabilidade do mercado financeiro, sistema financeiro, comportamento do rebanho, banco híbrido, plano de crise de liquidez, teste de estresse de risco de mercado, Lei de Murphy, capacidade de suportar riscos, avaliação de risco e solvência, proprietário, choque, externo, análise de sensibilidade, teste de estresse, reservas, confiança, volatilidade, pior cenário. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2003, p. 55 e seguintes, Relatório Anual 2003 do BaFin, p. 24 e seguintes, p. 44 (em relação às seguradoras), Relatório Mensal do BCE de janeiro de 2005, p. 61 (em relação à prociclicidade na UE), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2005, p. 61 e seguintes (apresentação muito detalhada; sínteses; referências), Relatório Mensal do BCE de outubro de 2005, p. 79 e seguintes (apresentação do livro didático; sínteses), Relatório Mensal do BCE de fevereiro de 2007, p. 90 e seguintes (testes de simulação de crise na UE), Relatório Anual BaFin 2006, pp. 94 ff. teste de estresse em companhias de seguros), p. 121 f. (significado dos testes em conexão com Basileia II; resultados dos testes de estresse realizados em bancos), Relatório Anual 2007 do BaFin, p. 91 f. (resultados diferentes), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2008, p. 66 ff. (testes de estresse de risco de liquidez), Relatório Anual 2008 do BaFin, p. 56 (regulamentos para o gerenciamento de risco de liquidez). Relatório Anual BaFin 2009, p. 92 (testes Bafin), Relatório Mensal do BCE de agosto de 2010, p. 43 e seguintes (o teste de estresse revela aparente falta de capital), Relatório Anual BaFin 2010, p. 12 (os bancos alemães participaram do teste de estresse), p. 45 e seguintes (os testes de estresse da UE).(resultados dos testes de estresse da BaFin), p. 139 (novos requisitos para testes de estresse; testes de estresse inverso: para determinar através de qual interação de quais fatores de risco uma instituição está em risco), Relatório de Estabilidade Financeira 2011, pp. 45 e seguintes. (avaliação da capacidade de suportar riscos das instituições alemãs; visões gerais), Relatório Anual BaFin 2011, p. 59 e seguintes (progresso nos testes de estresse coordenados internacionalmente), p. 123 e seguintes (teste de estresse BaFin para companhias de seguro: resultados), p. 152 e seguintes (teste de estresse EBA: resultados), Relatório de Estabilidade Financeira 2013, p. 11 (indicador resumido de estresse para o sistema financeiro alemão desde 2007), p. 59 ff (resultados dos testes de estresse), Relatório Anual BaFin 2013, p. 37 (diretrizes uniformes dos testes de estresse da EBA), p. 132 f. (teste de estresse para seguradoras também pela EIOPA; detalhes).
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