Avaliação da capacidade de estresse (resistência a distorções de mercado de qualquer tipo) de um banco ou das instituições como um todo, realizada no curso da supervisão macroprudencial. São avaliados os efeitos de certos cenários além do setor financeiro sobre toda a economia ou mesmo sobre a economia global. O objetivo é identificar os riscos sistêmicos em tempo hábil. – Investigações realizadas pelos próprios bancos e exigidas sob Basiléia II para identificar e avaliar todos os tipos de riscos em todas as áreas de negócios. – Ver efeitos de contágio, fechamento de colheita de maçãs, revisão da qualidade dos ativos, supervisão bancária, europeu, Comitê de Supervisão Bancária, avaliação abrangente, efeito dominó, rede de pesquisa macroprudencial do SEBC, Conselho Europeu de Risco Sistêmico, macroprudencial, pancrático, risco, sistêmico, supervisão de solvência, teste de estresse, conflito sistêmico, mercado financeiro, – Cf. Relatório de Estabilidade Financeira 2013, p. 59 e seguintes (significado dos testes de estresse macro; resultados), p. 62 (explicação detalhada do teste de estresse macro das autoridades de supervisão).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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