Una teoría muy matemática con el objetivo de modelizar las acciones bajo incertidumbre en general y en el mercado financiero en particular y hacerlas así comprensibles. La teoría es autocontradictoria; es perspicaz y convincente en sus áreas individuales. Sin embargo, se discute si -como afirman algunos de sus defensores- puede servir de ayuda en la toma de decisiones por adelantado para los acontecimientos del mercado financiero, que en definitiva siempre están cargados de incertidumbre. Las teorías de expectativas más antiguas (como la “teoría de la sorpresa potencial” de George L. S. Shackle), que son al menos equivalentes en su contenido lógico, tampoco cumplen este requisito. La incertidumbre, como la falta de información sobre la probabilidad de que se produzcan -muchas, -variables y heterogéneas, así como -puntos en el tiempo (fechas) relacionados con circunstancias futuras en el mercado financiero globalizado e interconectado, no puede ser eliminada por las matemáticas. – Véase Finanzas conductuales, Valuabilidad, Psicología financiera, Fórmulas, Matemáticas financieras, Dinero ocioso, Imponderables, Información, Asimétrica, Riesgo residual, Riesgo, Incertidumbre estructural, Incertidumbre del seguro, Volatilidad. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2005, p. 62 (Volatilidad, riesgo e incertidumbre), el Informe Mensual del BCE de abril de 2007, p. 36 y siguientes (Medición de la incertidumbre en el mercado de valores; visión general):
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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