Teoría de la prima de liquidez

Las inversiones a corto plazo en el mercado financiero pueden convertirse en liquidez con relativa facilidad y sin riesgos de precio. En el caso de los compromisos a largo plazo, los riesgos de precio también aumentan con el incremento del vencimiento. Por lo tanto, la alta liquidez y el bajo riesgo de precios se ven recompensados con bajos tipos de interés en el mercado financiero. Por otro lado, el apetito por el riesgo y la renuncia a la liquidez en las inversiones a largo plazo (no corrientes) se ven recompensados con tipos de interés más altos. – Véase prima de liquidez, formas de liquidez, preferencia de liquidez. – Véase el Boletín Mensual del BCE de abril de 2008, p. 26 y ss. (Primas de liquidez y tasa de inflación implícita: explicaciones, síntesis).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Teoría de la prima de liquidez“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/teoria-de-la-prima-de-liquidez/ (Stand: 28.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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