Die Differenz zwischen dem Drei-Monats-LIBOR und dem Zinssatz für amerikanische Dreimonats-Anleihen bei Geschäften auf dem Interbankenmarkt. – Der Unterschied zwischen dem Preis eines Terminkontrakts auf amerikanische Dreimonats-Staatsanleihen und dem Preis eines auf Dreimonats-Eurodollar lautenden Terminkontrakts mit gleichem Verfalltag (the difference between the price of the three-month US-Treasury bill futures contract and the price of the three-month Eurodollar time deposit futures contract with the same expiration day). Der Preisunterschied zwischen beiden Sätzen gilt weithin als Masstab für das Kreditrisiko. – Siehe Depo-Repo-Spread, Eurodollar, LIBOR.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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