Het verschil tussen de driemaandelijkse LIBOR en de rente op Amerikaanse obligaties met een looptijd van drie maanden bij transacties op de interbankenmarkt. – Het verschil tussen de koers van het termijncontract op drie maanden Amerikaans schatkistpapier en de koers van het termijncontract op drie maanden Eurodollar met dezelfde vervaldag. Het prijsverschil tussen de twee koersen wordt algemeen beschouwd als een maatstaf voor het kredietrisico. – Zie Depo repo spread, Eurodollar, LIBOR.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/