Při vysokofrekvenčním obchodování na burze obchodník odešle za sekundu velké množství příkazů, aby je vzápětí zase smazal, aniž by je provedl. Výsledný vysoký počet zrušených letů vysílá špatné signály. To totiž vede k výraznému rozporu mezi zobrazovanou likviditou trhu a skutečným objemem obchodů. Investor, který zadá pokyn v reakci na nabídku nebo poptávku, proto často nemůže provést transakci za zobrazený limit. Aby se snížila výsledná netransparentnost trhu, je třeba omezit tzv. quote stuffing. Každý obchodník by proto měl mít možnost předložit pouze určitý počet kotací na jednu transakci. – Viz algoritmické obchodování, rozpětí poptávky a nabídky, denní obchodování, vysokofrekvenční obchodování, obchodování na trhu, manipulace s trhem, příkaz sell-plus.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/