V priebehu vysokofrekvenčného obchodovania na burze obchodník odošle za sekundu veľké množstvo príkazov, aby ich okamžite opäť vymazal bez toho, aby ich vykonal. Z toho vyplývajúci vysoký počet zrušených letov vysiela nesprávne signály. Vedie to totiž k výraznému nesúladu medzi indikovanou likviditou trhu a skutočným objemom obchodovania. Investor, ktorý zadá pokyn v reakcii na dopyt alebo ponuku, preto často nemôže vykonať transakciu so zobrazeným limitom. S cieľom znížiť výslednú netransparentnosť trhu sa vyžaduje obmedzenie pre quot stuffing. Každý obchodník by preto mal mať možnosť predložiť len určitý počet kotácií na jednu transakciu. – Pozri algoritmické obchodovanie, rozpätie ponuky a dopytu, denné obchodovanie, vysokofrekvenčné obchodovanie, obchodovanie na trhu, manipulácia s trhom, príkaz sell-plus.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/