Pri visokofrekvenčnem trgovanju na borzi trgovec pošlje veliko število naročil na sekundo in jih takoj spet izbriše, ne da bi jih izvršil. Visoka stopnja odpovedi, ki je posledica tega, pošilja napačne signale. To pa zato, ker prihaja do velike razlike med prikazano likvidnostjo trga in dejanskim obsegom trgovanja. Vlagatelj, ki odda naročilo kot odgovor na ponudbo ali povpraševanje, zato pogosto ne more izvesti posla pri prikazani omejitvi. Da bi zmanjšali posledično netransparentnost trga, je potrebna omejitev za polnjenje kotacij. Vsakemu trgovcu bi bilo zato treba dovoliti, da predloži le določeno število kotacij na transakcijo. – Glej algoritemsko trgovanje, razpon ponudbe in povpraševanja, dnevno trgovanje, visokofrekvenčno trgovanje, trgovanje na trgu, tržna manipulacija, naročilo sell-plus.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/