Swap, vreemde-koers transactie

De combinatie van een contante transactie in deviezen met een termijntransactie in deviezen. De marktdeelnemer combineert dus de contante verkoop van deviezen met een gelijktijdige termijnterugkoop; of anders combineert hij een contante aankoop van deviezen met een gelijktijdige termijnverkoop. – Zie back-to-back lening, valutamarkt, valutatermijntransactie, Herstatt-risico, hedging, non-deliverable forwards, optie, succes rates, swap, valutaoptie. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juli 2005, blz. 29 e.v. (daar ook formules en overzichten).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Swap, vreemde-koers transactie“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/swap-vreemde-koers-transactie/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

10 Seitenaufrufe dieser Seite