pres på markedsdeltagerne – på grund af usikkerhed og – ændrede forventninger med hensyn til mulige tab på de finansielle markeder. Stressens omfang afhænger i sidste ende af det finansielle systems sårbarhed og omfanget af en eventuel chokhændelse. En fase med udtalt stress på de finansielle markeder fører meget let til en finanskrise – se aktieboble, boble, spekulationsboble, krak, dominoeffekt, Elisabeth-spørgsmål, chok på de finansielle markeder, massivt salg, panikudsalg, chok, strukturelt, stresstest, scenarier, ekstraordinært, terrorchok, securitisering, volatilitet. – Jf. månedsrapport fra Deutsche Bundesbank af september 2005, s. 62 f. (detaljeret præsentation med henvisninger i fodnoterne), ), månedsrapport fra ECB af april 2008, s. 95 f. (principper vedtaget af Økofin-Rådet i oktober 2007), Financial Stability Report 2013, s. 11 f. (stressindikatorer for det tyske finansielle system).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/